Hola,
Cita:
Iniciado por Triby 
... tengo la leve sospecha de que para crear cookies PHP envia encabezados especificos al navegador y, al tener una salida HTML previa ...
Exactamente, las cookies son parte del protocolo HTTP, y van en el header de la petición HTTP, por lo tanto van antes de cualquier salida HTML. No se pueden usar después por el mismo motivo que header().
Saludos,