¿Como se depura una conexión a un Web Service?

[moNTeZIon]

Buenas.
Tengo el siguiente problema que espero me podáis orientar un poco.
He creado una aplicación de consola para consumir un servicio web externo.
He generado la clase proxy automáticamente, por medio de "agregar referencia web".
Ahora, para testear la conexión, en la aplicación de consola realizo la llamada a uno de los métodos del servicio web, a través de la clase proxy.
El problema es que como respuesta a la llamada obtento Nothing, en vez de obtener el valor que devuelve el método.
Lo que sé seguro es que la llamada se realiza y el servicio devuelve el valor correcto. A partir de ahí, cuando llega a mi aplicación cliente, se pierde en algún punto (se convierte en Nothing).
Lo que me gustaría saber es cuál es el punto de entrada de esa respuesta en mi aplicación cliente, y a partir de ahí depurarlo e irle siguiendo el rastro.
Si pongo un punto de ruptura en el método que llamo para testear, dentro de la clase proxy (concretamente en el fichero "reference.vb") , no parece detenerse ahí el depurador.
No sé cómo seguirle el rastro a la respuesta y ver dónde se pierde y se convierte en Nothing.
Espero haberme explicado.
Gracias por vuestra ayuda.