Hola,
Cita:
Iniciado por zero0097 
Pero debe haber otra forma de cambiar el icono sin ir a las propiedades... o como es que hace JDownloader para tener su icono del mundito con la flecha? como es que viene asi ya???
En aplicaciones de ese tipo lo normal es hacer un ejecutable (.exe) en C con el único objetivo de poner el ícono y lanzar la aplicación mas fácilmente, los programas en C pueden incluir íconos que son leídos por Windows automáticamente, y pueden hacer cosas adicionales antes de ejecutar el jar. Por ejemplo NetBeans.exe y Eclipse.exe
Otra opción es usar algún instalador que haga el acceso directo automáticamente hacía un programa .bat o .cmd; resultando en un ícono en el escritorio aunque no sepas que es un bat. Por ejemplo ArgoUML.
Así existen otras opciones, como usar Java Web Start que permite adjuntar un ícono en el deploy de la aplicación, o convertir el .bat en .exe (esta opción no me parece muy recomendable si conoces lenguaje C). Inclusive puedes crear un script en VBScript que haga el acceso directo.
Opciones hay muchas y depende de lo que quieras lograr. Yo recomendaría hacer una aplicación en C que lance la maquina virtual de Java como un proceso independiente del sistema operativo, no requiere de mas de 10 líneas de código en C, y adjuntar el .ico como un resource.
Saludos,