Otra manera puede ser usando un menú.
En Apariencias > Menú creas uno nuevo donde muestres las categorías que deseas, luego en el área de widget lo pones en el sidebar que desees, osea, te salen un nuevo wirdget llamado custom menu, o algo así. Esta sería la manera gráfica, que creo que es la que más te acomoda.
Si quieres meterte a codear el asunto, te recomiendo leas en el Codex
http://codex.wordpress.org/Navigation_Menus
Saludos...