Hola Flashera:
Hacer una barra de precarga ( o hacer que cualquier otro tipo de animación aparezca mientras nuestra película se carga) no es muy difícil, pero si extenso de explicar.
Te sugiero que eches un vistazo a las siguientes direcciones, en donde encontrarás algunos ejemplos muy bien explicados.
http://www.flash-es.net/trucos/trucos.html#5 http://www.flashargentina.com.ar/ (seccion tutoriales)
Saludos. Taita.