Ya viste que GrooveShark usa AJAX?... de hecho las dos unicas opciones para mantener la musica son frames y AJAX.
Que se puede hacer?, depende de lo que necesites, pero si lo que te interesa es el posicionamiento en buscadores, simplemente creas los enlaces normales con su evento onclick, los robots no interpretan Javascript y no tendras problema, ejemplo:
<a href="pagina.php?variable=valor" onclick="funcion_js('parametros'); return false;">Texto del enlace</a>
Si el navegador tiene Javascript habilitado, entonces se ejecutara la funcion, actualizando solo las secciones de la pagina que necesites.
Si se trata de un robot o navegador con javascript habilitado, entonces te llevara a la pagina correspondiente... reiniciando la musica.
