Resuelto, lo pongo por si a alguien le sirve.
Ciertamente, es imposible por limitación del lenguaje. Lo he visto en MSDN, en esta página:
http://msdn.microsoft.com/es-us/libr...(v=vs.90).aspx. Abajo del todo dice lo siguiente:
"C# no admite excepciones controladas. En Java, éstas se declaran con la palabra clave throws para especificar que un método puede producir un tipo particular de excepción que el código de llamada debe controlar."
Me sé de alguien que se va a pasar a Java xD
Gracias por la respuesta, giovani_loera