Con este codigo le puedes asignar los eventos:
Código vb:
Ver originalOption Explicit
Dim WithEvents txtTexto As VB.TextBox
Private Sub cmd_Click()
Set txtTexto = Controls.Add("VB.TextBox", "Text1")
txtTexto.Visible = True
End Sub
Private Sub txtTexto_Click()
MsgBox "Tengo el foco!!"
End Sub