Todo depende de cómo estás enlazando las JSP, si haces un chain, forward o semejante, la request se mantiene, por lo tanto tu actionMessage sigue teniendo contenido.
Aquí tienes el caso contrario, como mantener los message si usas los redirect
http://glindholm.wordpress.com/2008/...t-in-struts-2/
Así que o vacías manualmente el actionmessage, o usas un redirect.