Efectivamente eso se hace con Ajax.
Pásate por esta página
http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery y bájate el fichero jquery... creo que también hay ejemplos.
Si tienes dudas o te quedas atascado, escríbelo a ver si te podemos ayudar.
Tienes que comprender que lo que pides tiene algo de complejidad, de modo que si te quedas atascado, postea.
Saludos