Ya he solucionado yo solo el problema, explico el cómo por si alguien le interesa:
Puesto que la ServerVariable("HTTP_REFERER") solo recoge el valor de la URL si se accede mediante un link he obtenido la URL de la manera siguiente.
Este es un ejemplo de la URL a la que accedo.
http://www.mipagina.com/Foro/vermensaje.asp?ID=1240
En la página
vermensaje.asp ejecuto el siguiente código para guardar la URL en la variable Session("web").
Código:
id_msj = Request.QueryString("Id")
Session("web") = Session("web") & Request.ServerVariables("SERVER_NAME")
Session("web") = Session("web") & Request.ServerVariables("URL")
Session("web") = Session("web") & "?id=" & id_msj
Ahora que tengo guardara la URL completa, puedo pasársela a la función que tengo después de que el usuario se autentifique mediante sus credenciales y así redireccionarlo a la URL principal a la que accedió, ya sea mediante un link interno o externo.
Un saludo y gracias a mi mismo :)