Muchas gracias pero no me funciona quizás tenga que cambiar algo en mi html.
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<title>Preguntas de Lengua</title>
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<p align='center'>
Preguntas de Lengua</p>
<form name='formulario' id='formulario' method='post' action='test_php.php'>
<input type="hidden" name="opt">
<TABLE border="0" cellpadding="0">
<TR>
<td> <label>Pregunta </td>
<td>
<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","PEMYN11111 ");
mysql_query("SET nombre 'utf8'");
mysql_select_db("mysql",$link);
echo"<select name=pregunta id=nombre_dado>";
$sql="SELECT pregunta FROM pregunta_tbl";
$result=mysql_query($sql);
$i=0;
while ($row=mysql_fetch_row($result))
{
echo "<option value=".$row[$i].">".$row[$i]."</option>\n";
}
echo "</select>";
?>
</p>
</td>
</TR>
</form>
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