Avisar a usuario de que select no ha sido rellenado

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Hola a todos, tengo un formulario con varios input text y algunos select.

Código HTML:

<select name="dia">
          
            <option value="--">--</option>
            <option value="1">1</option>  
            <option value="2">2</option>            
          </select>
           <select name="mes">
          
            <option value="--">--</option>
            <option value="1">1</option>  
            <option value="2">2</option>            
          </select>
           <select  name="ano">
            <option value="--">--</option>
            <option value="2010">2010</option>            
          </select> 

Como le debo decir que si el valor es "--" me muestre error?

Lo estoy haciendo así pero me dice que "$dia" "$mes" "$ano" no están definidos..

Código PHP:

 if(isset($_POST['finalizar'])){
if($_POST['dia']=="--")
        $dia = "error";
}
 
<label  for="nacimiento">Fecha nacimiento <?php if ($dia == "error"): echo "<span class='spanmalo'>"; else: echo "<span class='spanbueno'>"; endif; ?>*</span>
 
<select name="dia">
          
            <option value="--">--</option>
            <option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>                 
          </select>  

Se que este tema es bastante simple, pero me he atascado y no se como validar si ha introducido algun dato o sigue el dato por defecto...