AJAX request con Cookie (session) ¿Es posible?

[nanshan]

Perdon por haber repetido la pregunta dos veces, pero es que no estaba seguro en que seccion iba.

Pero no es en php el script, sino en JavaScript y JQuery. Pero el problema es que la sesion tiene que ir antes de los datos, es decir, los datos es una parte posterior. Para poder enviar los datos correctamente tiene que tener la sesion, ya que si no, mostraria una pagina para que se autentifique.

He leido que usando setRequestHeader podria hacerse, pero no encuentro informacion de como usarla.