Saludos, estoy algo oxidado en VB6 pero puedes utilizar algo como esto (aún le falta que lo pulas)
  Partimos de un proyecto Nuevo 
Crea una nueva clase llamada clsAdvancedTextBox y añade el siguiente código:   
Código vb:
Ver originalOption Explicit
 
Public WithEvents txtBox As TextBox
 
Private Sub Class_Terminate()
    Set txtBox = Nothing
End Sub
 
Private Sub txtBox_GotFocus()
    txtBox.BackColor = vbRed
End Sub
 
Private Sub txtBox_LostFocus()
    txtBox.BackColor = vbWindowBackground
End Sub
  
Añade otra clase llamada clsAdvancedTextBoxCollection y añade el siguiente código:   
Código vb:
Ver originalOption Explicit
 
Private c As Collection
 
Public Sub AddTextBox(ByRef frmValue As Form)
    Dim txtBox As clsAdvancedTextBox
    Dim xControl As Control
    
    For Each xControl In frmValue.Controls
        If TypeOf xControl Is TextBox Then
            Set txtBox = New clsAdvancedTextBox
            Set txtBox.txtBox = xControl
            c.Add txtBox, xControl.Name
        End If
    Next
End Sub
 
Private Sub Class_Initialize()
    Set c = New Collection
End Sub
 
Private Sub Class_Terminate()
    Set c = Nothing
End Sub
  
Teniendo ya las clases, procedemos a agregar varios textbox al formulario, luego añade el siguiente código al Form1   
Código vb:
Ver originalOption Explicit
 
Dim clsTextBoxCollection As clsAdvancedTextBoxCollection
 
Private Sub Form_Load()
    Set clsTextBoxCollection  = New clsAdvancedTextBoxCollection
    clsTextBoxCollection.AddTextBox Form1
End Sub
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Set clsTextBoxCollection  = Nothing
End Sub
  
Cuando ejecutes el programa, te podrás dar cuenta que al recibir el foco en alguno de los textbox, su color de fondo será de color rojo :). 
Espero que te haya sido de utilidad, y como te mencione a la clase le hace falta mas trabajo, simplemente tiene lo necesario para funcionar.