La sombra? Es facilisimo, eso es con la propiedad box-shadow del CSS
Aquí te la pongo completa con todos los prefijos de navegadores
Código CSS:
Ver original-webkit-box-shadow: hoff voff blur color;
-moz-box-shadow: hoff voff blur color;
-ms-box-shadow: hoff voff blur color;
box-shadow: hoff voff blur color;
Los primeros dos son los Offset en X y Y el tercero es el Blur y el 4to es el color, entonces por ejemplo esa sombra del menú de la página que pasas es
Con todos los prefijos claro esta
Esto se lo pones al DIV o al UL que sea submenu pues