Mira lo que te falta es hacer el linkeo de la DLL. Pero al ser una DLL lo tienes que hacer dinamicamente, vas a tener que usar la funcion LoadLibrary de WinAPI para cargar la DLL.
Otro posibilidad es buscar en la pagina de sqlite, viene una libreria que te hace esos linkeos.
O por ultimo, te puedes bajar esto:
http://www.sqlite.org/sqlite-amalgamation-3070701.zip
Es el codigo fuente en un solo archivo.
Para compilar usas: gcc mifile.c sqlite3.c
No se necesita nada extra para compilarlo y te queda todo en un solo paquete. No dependes de la DLL.