Por motivos de seguridad no se puede, un Applet no puede andar tocando libremente los PC de los clientes. Imaginate que visitas una página web con un Applet y este se lía a tocarte los ficheros de tu pc, sólo con haber visitado la página.
Prueba a
firmar digitalmente el applet. Si el usuario acepta la firma, tu applet tendrás más permisos y quizás puedas usar el audio.
Se bueno.