La categoría que contiene las entradas es ésta y tiene contenidos:
http://freepadel.es/blog/category/consejos-2/
Pero tu menú está linkeando una página, que no tiene contenidos:
http://freepadel.es/blog/consejos/
En el menú tenés que añadir la categoría que ya existe, no necesitás "crear" nada. Se entiende?