Para ver si el problema es de jQuery o de otra cosa prueba hacer un test:
Código HTML:
Ver original<div id="dialog" title="Prueba">Prueba
</div> <script type="text/javascript"> jQuery('#dialog').dialog();
Si te sale el dialogo es que esta bien y el problema es como lo despliegas, si no te sale el dialogo tienes un problema en como estas cargando el jQuery/jQueryUI.
Saludos.