session_start() crea la session pero no introduce datos dentro de esta session.
Para guardar datos en la session, debes usar la superglobal $_SESSION.
En tu primera pagina guardas un valor, y luego verificas en tus demás paginas si esa variable esta seteada o si no esta vacia.
Código PHP:
Ver original//Primera pagina:
$_SERVER['primeraPagina'] = true;
//Luego en tus demas paginas:
if(!isset($_SERVER['primeraPagina']) || empty($_SERVER['primeraPagina'])) { //No provino desde la 1era pagina
//Redireccionar
}