No se entiende mucho tu pregunta, si lo que quieres es que el select aparesca con un valor guardado en la base de datos, tienes que seleccionar el valor de la base de datos y luego antes del <option> preguntas si son iguales:
Supongamos que $nac_guardada va a ser igual a la nacionalidad que esta guardada en la base de datos, la primera que ingreso el usuario.
Código HTML:
Ver original<select name="Nationality" id="Nationality" size="1" style="" > <? $toro=mysql_query("SELECT * FROM pai_pais");
while ($row=mysql_fetch_array($toro))
{
if($row['id']==$nac_guardada)
{?>
<option value="<?=$row[id]?>" selected="selected">
<?=$row['nombre']?></option> <? }
else
{?>
<? }
} ?>