Saludos a todos,
Gracias por el aporte de todos, al final puse este codigo:
CMD.Parameters.AddWithValue("@FECHA", Me.FECHADateTimePicker.Value)
Y con eso ya me permitió almacenar la fecha con la hora, ahora el datalle es que la hora siempre me la muestra a partir de las 12:00 A.M.
Hehehehe, pero bueno, creo que es un paso importante el que se dió.