¿Método creado en un objeto? WTF!!

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Muy buenas, soy nuevo en java y estoy empezando con desarrollo de aplicaciones Android. Mi duda es la siguiente, soy capaz de entender prácticamente todo el código java, menos lo siguiente:

Código Java:

private final Handler handler = new Handler() {
        @Override
        public void handleMessage(final Message msg) {
            Log.v(Constants.LOGTAG, " " + ReviewList.CLASSTAG + " worker thread done, setup ReviewAdapter");
            progressDialog.dismiss();
            if ((reviews == null) || (reviews.size() == 0)) {
                empty.setText("No Data");
            } else {
                reviewAdapter = new ReviewAdapter(ReviewList.this, reviews);
                setListAdapter(reviewAdapter);
            }
        }
    };
 

¿Se pueden crear métodos dentro de un objeto que estamos creando?

Muchas gracias por cualquier aporte. Un saludo.