En una INSERT, el conjunto de errores posibles es limitado, a menos que lo que quieras sea detectar la totalidad de errores posibles del server... Para lo cual no tiene ningún sentido hacerlo en un SP, ya que eso es mejor resolverlo en la aplicación.
Cita: No acabo de entender esto que me comentas del control desde la aplicación.
Todos los DBMS devuelven un mensaje y número de error cuando se produce algún tipo de problema, sea en la ejecución o en el servidor, y todos los lenguajes tienen métodos para capturar esas excepciones. Simplemente se trata de tomar la respuesta de MySQL en la sentencia enviada al servidor y hacer algo con ella.
En el caso de .Net, por ejemplo, son MysqlExceptions (tiene su propio conector), en PHP existe en la librería MYSQL el mysql_error() y mysql_errno(), otros lenguajes tienen sus propias formas de caturar esas excepciones.
No necesitas hacer que todas las soluciones estén en el SP, porque incluso no podrás capturar aquellas donde lo que falla es el server...
En cuanto a que los SP los creas con el MQB, es medio irrelevante, porque luego no vas a invocarlos a mano... ¿o sí?