XNA es una buena forma de empezar para juegos en plataforma Microsoft, pero de manera profesional no se desarrollan en esa plataforma, esta es más para el publico general.
Desarrollar Juegos para Playstation es un poco más complicado, hay que ver tema de licencias para desarrollo a menos que haya algo para homebrew. Creo que hay que descargar el Cell Broadband Enigne para empezar, pero no estoy muy seguro. No conozco mucho sobre el desarrollo en esta plataforma.
Aunque ahora hay entornos de desarrollo completo y además multiplataforma, puedes crear juegos para PC-MAC, consolas y móviles, dos de los más populares son Unity
http://unity3d.com/unity/ y
UDK (el motor detrás de Gears of Wars y Unreal Tournament). Unity está desarrollado en C++ y C#, maneja C#, UnityScript (es propio del motor, basado en JavaScript) y Boo (un lenguaje inspirado en Python) ; UDK está desarrollado en C++ y maneja UnrealScript (lenguaje propio del motor similar a Java).
Recomiendo que empieces con el desarrollo de juegos en PC, ya que si logras hacer algún buen juego y quieres publicarlo en una consola es un gran embrollo por las licencias que son prohibitivas para la mayoría de los mortales. Además en PC hay mucha opciones para desarrollar juegos.
Si te decides a empezar con Juegos de PC te recomiendo que empieces con Pyton y luego pygame, con eso empezarás a desarrollar juegos rápidamente y tendrás las bases, después te pases a C++, que es el lenguaje preferido por los desarrolladores de videojuegos.
Durante la marcha verás que hay otras cosas que también deberás aprender como OpenGL y DirectX, también te darás cuenta que el desarrollo de un videojuego no es solo la parte de programación, y probablemente encontrarás Diseñadores, Modeladores, Diseñadores de Niveles, Escritores, Ingenieros de Audio, etc...
Saludos
