Gracias Libras por el interés en la ayuda!
Pero a partir de lo que me dices pude transformarlo a lo que necesitaba, de la siguiente forma en el query:
AND (
(P.Ano_Semana > '" . $anualInicioAux . "' )
OR ((P.Ano_Semana = '" . $anualInicioAux . "') AND (P.Mes_Semana >= '" . $mesActual . "'))
)
AND (
(P.Ano_Semana < '" . $anualFinalAux . "' )
OR ((P.Ano_Semana = '" . $anualFinalAux . "') AND (P.Mes_Semana <= '" . $mesFinalAux ."'))
)
De esta forma comparo el rango entre los valores que están en el medio y los casos borde.
Gracias!