Pero en el manual oficial indican que debes incluirlo
Cita:
Iniciado por http://framework.zend.com/manual/en/zend.loader.autoloader.html#zend.loader.autoloader .usage Note: Namespace Prefixes
You'll note that the previous example uses "My_" and not "My". This is because Zend_Loader_Autoloader is intended as a general purpose autoloader, and does not make the assumption that a given class prefix namespace includes an underscore. If your class namespace does include one, you should include it when registering your namespace.
¿O es que en versiones nuevas ya no está esta regla y no lo han actualizado?