Cuando dices consulta, ¿te refieres a la base de datos?.
Si es así, dependiendo de la librería que uses para conectarte a la base de datos puede ser de una u otra manera, pero suele existir un método específico que te devuelve la siguiente fila del resultado y devuelve true y si no hay más, te devuelve false:
http://www.devdaily.com/java/edu/pj/jdbc/jdbc0003