Hice lo siguiente:
 
coloqué este Javascript
:  
Código:
 <script language="javascript">
	var exit=true;
	function exitwindow(){
		if (exit) {
			confirm('Gracias por tu visita, espero que no sea la última');	
		}
	}
</script>
  Y para que en los links no me aparezca el mensaje, les puse onclick="exit=false".  
En un principio si funciona, o sea, el cuadro de alerta me aparece solo cuando el usuario se quiere salir completamente del portal, pero cuando le pone "cancelar" de todos modos lo saca y lo que yo quiero es que lo mantenga ahí.