Te contesto...
Las sesiones no utilizan base de datos a menos que tu quieras que asi sea... basicamente son variables que puedes llenar con lo que quieras.
Las variables de sesion son basicamente variables (valga la redundancia) que se cargan en el browser... esto quiere decir que si cierras el internet explorer o el firefox, las variables se van.
Para que lo recuerde, en el primer ejemplo que te di, añade un link a la siguiente pagina, como el browser no se cierra, la pagina leera lo que cargaste en la variable de sesion en la primera pagina.
Suerte!
