amm creo que te puedo ayudar en este caso!!
pero pues a mi me funciona en Dev-cpp, primero deves crear un Proyecto!!
despues debes crear un archivo dentro del mismo que le podrias poner por ejmplo "Icono.rc"
y dentro del codigo deves poner algo asi:
Código C++:
Ver originalA ICON MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "nombreDelIcono.ico"
y compilas todo el proyecto dentro de una misma carpeta y al final te apareceran unos cuantos archivos mas, pero tu icono se vera muy bien