Le añades un break y listo ;)
Código C++:
Ver original#
case 2:
cout<<"*******Cambio de estado de los socios******"<<endl;
cout<<endl;
cout<<"Ingrese numero de socio(valido de 0 a 3)"<<endl;
cin>>socio;
cout<<endl;
k=socio;
if(k>3)
{
cout<<"ERROR//Numero de socio inexistente"<<endl;
break; // Asi no sigue con el resto del case
}