1.- Para usar setCursor() hay que importar la librería AWT.
2.- setCursor() sirve para cambiar el Cursor (poner el reloj, las flechas, etc)
3.- setCursor() es para aplicaciones que usan Interfaz Gráfica no en consola.
4.- Por lo tanto no es lo que estás buscando.
5.- No estoy muy seguro pero creo que lo único que puedes hacer es meterle espacios o tabuladores.
No se de donde sacaste setCursor, pero antes de usar una función que no conoces busca para que sirve.
Saludos