Cita:
Iniciado por alexg88 
¿Qué evento estás utilizando? Estoy casi seguro que utilizas un evento en el que la letra que escribes todavía no se ha escrito en el textbox y cuando realizas la conversión a mayúsculas, la estás realizando sobre las letras que estaban escritas anteriormente y no sobre la nueva letra.
El evento es KeyTyped
Osea:
private void txtEmpleado
KeyTyped (java.awt.event.KeyEvent evt)
{
.
.
}