Exacto... No tienes ninguna base habilitada para ese usuario. Por eso te da base desconocida.
Si estás en local (tu PC), una vez logueado ponle:
Donde X es el disco donde está el script, "ruta" es la ruta completa, con las contrabarras escapadas, y "archivo.sql" es el nombre del script que deseas cargar.
Si la primera consulta falla (crear la base), el resto no funcionará, pero si te dice que no tienes permiso para hacerlo, significa que ese usuario carece de permisos para lo que deseas usarlo.
Si estás en un servidor web, necesitarás usar alguna aplicación para realizar toda la tarea.