bueno supongo q el resultado de la consulta lo pones en un datatable y leugo lo pasas al datasource del grid...
si es asi podrias usar ee datatable para obtener el nombre de una columna en determinado indice....
se me ocurrio algo asi....
'puedes obtener el indice de la columna seleccionada del datagrid con
dim indice as integer = datagrid.CurrentCell.ColumnNumber
' solo ponla en un evento como el currencellchanged por ejemplo luego
' buscas en tu datatable asi
datatable.columns.item(indice).caption
asi deberia salir algo :D