Como dice
Noa_ puedes recorrer el DatagridView e ir insertando los datos :
Código c#:
Ver originalForeach(DataRowView fila in TuDatagridView)
{
string codigo = fila.Cells[0].Text;
string nombre = fila.Cells[1].Text;
string apellido = fila.Cells[2].Text;
}
Y al final puedes guardas esas variables en tu consulta de BD. Saludos!

.
PDT: Guidate del codigo que lo eh hecho mentalmente y puede que tenga un error.