Qué método es mas recomendable: Load() de JQuery o Include() de PHP?

[maycolalvarez]

estas equivocado, el hacer include en php no consume peticiones porque ya estás en el servidor, solo en el caso de URL externas y dicho consumo recae en el servidor de la solicitud, si es el mismo servidor (en cuyo caso no se necesite URL ni allow_url_fopen) se hace una simple lectura del archivo, por lo cual es más eficiente que llamar a dicho fragmento por AJAX:

con include PHP: una sola petición HTTP, el servidor la procesa, lee el archivo, lo incluye (incliude) y devuelve la respuesta HTML
con AJAX: una petición HTTP para cargar la página HTML, luego que entra javascript se ejecuta el código AJAX y se envía otra petición HTTP para devolver el fragmento HTML que será recibido por Javascript, consecuencia: 2 peticiones HTTP, 2 veces más proceso, menos eficiencia para un header

recuerda, PHP es un lenguaje del lado del servidor, al igual que JSP, ASP entre otros, AJAX es solamente una petición HTTP desde el Cliente con javascript, son 2 cosas completamente diferentes, y tal y como te dice @caricatos, debes de usar AJAX solamente para lo que necesites