Hay una propiedad AllowSorting que si la pones a True se supone que te deja ordenar por cualquier campo.
Código CSS:
Ver original<asp:DataGrid runat="server" AllowSorting="True" onselectedindexchanged="Unnamed1_SelectedIndexChanged" ID="Grid1">
<Columns>
<asp:BoundColumn HeaderText="NIF o CIF"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn HeaderText="Nombre"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn HeaderText="Persona Física"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn HeaderText="Residente en España"></asp:BoundColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>
Pero creo que también tienes que especificar que función vas a usar para ordenar. Te dejo una página que lo explica:
http://msdn.microsoft.com/es-es/libr...owsorting.aspx