Hola kahlito.
Cambia el bucle por esto:
Código PHP:
<?php
//-----------------
for($dn=1;$dn<32;$dn++){
echo "<option value='$dn'";
if ($dianacimiento == $dn) {echo 'selected=\"selected\"';}
echo ">".$dn."</option>";
}
?>
Creo que tenías algunos fallos. A ver si así te funciona.