Verificar si la direccion que ingresa es correcta

[hnesys]

Hola a todos....
Tengo una consulta: como puedo hacer para mostrar un mensaje de error cuando uno ingresa una direccion erronea pero que esta dentro de mi dominio.
por ejemplo: mi pagina es www.blabla.com/index.htmlll y ahi ese archivo no se encuentra, lo que quiero hacer frente a eso es mostrar un mensaje diciendo que el sitio no se encuentra....

gracias por la ayuda...