Muchas gracias, por las respuestas os estoy muy agradecido y sobre todo agradezco vuestra rapidez y dedicación.
En otro foro me han dado una sentencia que me ha ido de perlas
imag[i] = i.toString()+'.jpg';
He arreglado un poco el código ya que se me hacía largo a mi también con esos dos loops y por si le sirve a alguien funciona y es el siguiente :
<html>
<head>
<body>
<script>
var i
imag = new Array();
for (i=1;i<=3;i++) {
imag[i] = i.toString()+'.jpg';
document.write('<img src="'+imag[i]+'">')
document.write("<br>");
}
</script>
</body>
</head>
</html>