Hola
usuaria !
A lo mejor ya has solucionado el problema, pero puede que se de utilidad para otros usuarios.
El componente datagrid tiene un atributo llamado sortableColumns, le tenemos que pasar un valor booleano si queremos habilitar o deshabilitar esa funcionalidad.
Para deshabiltar:
Código:
<mx:DataGrid sortableColumns="false" />
