Cargar un Combobox

[SNAM]

hola lo que se me ocurre que pueda pasar siendo el caso de que tu campo EntrenadorId sea del tipo entero es convertir el ComboBoxActividad.SelectedValue.ToString a entero
aqui te dejo como quedaria y tambien cambiar el ComboBoxActividad.Text por ComboBoxActividad.Displaymember

Private Sub ComboBoxActividad_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
Dim comando As New SqlCommand(("SELECT nombre_entrenador,nombre_lugar FROM Entrenador, Actividad, Lugar_Actividad WHERE Entrenador.id_actividad = '" & Integer.Parse(ComboBoxActividad.SelectedValue.ToSt ring()) & "' AND Lugar_Actividad.id_lugar= Actividad.id_lugar And Actividad.nombre_actividad='") + ComboBoxActividad.Displaymember & "'", conexion)
Dim dr As SqlDataReader = Nothing
conexion.Close()
conexion.Open()
dr = comando.ExecuteReader
Try
If dr.Read = True Then
ComboBoxEntrenador.Text = dr(0)
TextBoxLugar.Text = dr(1)
End If
Catch ex As Exception
End Try
conexion.Close()
End Sub

espero que te sirva