Hola victor
no lo activas desde menús.
Desde menús generás solamente los menús y les das un nombre, por ejemplo Menú para página principal. o menú para blog, etc.
Una vez con eso listo vas al escritorio de wordpress y seleccionás el apartado widgets.
ahí tienes los sidebars > allí cada opción menues personalizados y todo lo que coloques en los sidebars y footer verás que tendrás la opción de administrarlos con el Display widget.
Seleccionando entre la opción Show o hide y allí tienes para escoger las páginas y categorías donde quieras que esos widgets se muestren o se oculten.
Espero que te haya servido, sino regresa y vemos como solucionarlo.
