No se si tu theme tiene la opción pero desde el escritorio de wordpress vas a Menús y allí generás el menú colocándole un nombre para identificarlo.
Allí podés generar tanto con las páginas como con las categorías tu menú.
Hacia la derecha verás que aparecen todos los recuadritos correspondientes a cada uno de los puntos que deseas que figuren en tu menú, ahí fijate de ir ordenándolos con el criterio que te interesa, por otra parte esos recuadros podés no dejarlos tan hacia la izquierda sino más desplazados a la derecha (así conforman parte del submenú de esa categoría ó item principal).
Como voy a unir este tema con otro que generaste de similar contenido, te dejo aquí un plugin que te servirá para ubicar en la página que tú desees el menú que tú desees de acuerdo lo hayas creado previamente y como te he explicado.
El plugin es
Display Widget.