te explico que es lo que pasa, cuando le das click a un link ves como si cambiara de color por un periodo corto de tiempo por que estas pidiendo al servidor que te regrese otra pagina, y en esa otra pagina no has hecho click en el link, y es por esto que no tiene la clase que le cambia el color, lo que puedes hacer es que en esta otra pagina le coloques la clase al link por defecto.