Hola moeb, gracias por toda la asesoria, ya voy viendo todo lo que implica instalar un openshh...
Los permisos se los das en propiedades->Seguridad de la carpeta... da permisos a tu usuario, por ejemplo, a la carpeta y TODAS las subcarpetas. --- AHORA PRUEBO LO DE LOS PERMISOS...
Además, el ssh intentará escuchar en el puerto 22. Para poner un servicio a escuchar en un puerto privilegiado (por debajo del 1024) necesitarás permisos de administrador... Asegúrate de levantar el servicio como administrador. --- AQUI YO ENTIENDO QUE ME VOY A "Services" BUSCO LO QUE TENGA QUE VER CON OPENSHH Y EN PROPIEDADES VEO SI HAY ALGO DE USUARIO LOCAL O SI TIENE EL USUARIO QUE CREA CYGWIN Y PONERLO EN EL GRUPO DE "ADMINISTRADORES"...
Y asegúrate de que el puerto 22 no está en uso (netstat, por ejemplo). -- AQUI TIRE UN NETSTAT Y ME HA SALIDO ESTO JEJE PERO NO ENTIENDO QUE ES...
Asegúrate tambien de que no tienes errores de sintaxis en el fichero de configuración y mira donde te va a dejar los logs... Si tienes permisos en la carpeta de logs, debería escribirte algo o darte alguna pista del error. Por cierto... Dentro de Cygwin deberás levantar el servidio sshd como root (por el puerto, obviamente)... Asegúrate de que el CygWin tambien lo estás ejecutando como administrador. 
Supongo que te habrás asegurado de no tener ningún problema de tipo versiones 32bits/64 bits, y demás... --- LEI EN FOROS DE CYGWIN Y UNIVERSIDADES... Y COMENTARON QUE CORRIA BIEN EN WINDOWS 7 Y WINDOWS 2003 32-64 PERO HASTA AHI...
Lo cierto es que das muy pocos datos para saber por qué no te levanta el daemon --- SI, ES QUE NUNCA HE TRABAJADO CON ESTA TECNOLOGIA DE HECHO HASTA AHORITA SIGO SIN ENTENDER SI ES UN SISTEMA OPERATIVO ES UN SOFTWARE O ES UN PARCHE A LAS LIBRERIAS O QUE ES JEJEJEJEJEJE.....
Como sea lo que necesito son basicamente tener 2 cosas:
1.- Cron - para programar la ejecución de shell q a su vez solo hacen coneccion a bbdd y hacen consultas pl en oracle.
2.- sFtp - tenemos ftp pero necesitamos sftp porque para la transmision de datos por internet pues tenemos que andar zipeando todo con password y bla bla bla entonces mejor sftp y q viaje encriptado todo
Todo eso lo instalamos en un Windows XP con Cygwin y va de maravilla, pero sucede que acá en Windows 2003 y en Windows 7 todo es tan complicado y no hay nada de tutoriales jeje de ahi mi problema...