Bienvenido al mundo de .Net, el code que estás usando es una sintaxis tipo vb con ADO, ahora debes conocer el modelo de ADO.Net, date una vuelta por las faq´s, o checa éstos links para el manejo de conexiones para sql server:
http://www.developerfusion.com/artic...th-sql-server/ http://www.csharp-station.com/Tutori.../Lesson01.aspx
Que versión del framework estás utilizando? porque ya hay mucha evolución para el acceso a datos como el modelo de los
Enterprise Libraries
Salu2 y cualquier cosa por aqui andamos